Alpha011

((rank(ts_max((vwap - close), 3)) + rank(ts_min((vwap - close), 3))) *rank(delta(volume, 3))) 因子函数说明： 1、delta(x,d) 含义：当天x的值减去过去第d天x的值。 例如：计算股票i最新收盘价减去20天前的收盘价:delta(xi, 20)，其中xi是股票i的收盘价时间序列。

2、rank（x） 含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。

3、ts_max（x,d） 含义：计算过去d天中x序列中的最大值。 例如：输入值向量x为股票价格时间序列，计算近d天中最大的股票价格。

4、ts_min（x,d） 含义：计算过去d天中x序列中的最小值。 例如：输入值向量x为股票价格时间序列，计算近d天中最小的股票价格。

公用变量说明： close：收盘价 vwap：平均成交价 volume：成交量

公式解析： ts_max((vwap - close), 3)：首先将每日收盘价与当日平均成交价进行比较，然后取近3日内该结果的最大值，该结果如果>0则代表股票价格在最近三日内至少存在一次盘尾下行。

ts_min((vwap - close), 3) ：首先将每日收盘价与当日平均成交价进行比较，然后取近3日内该结果的最小值，该结果如果>0则代表股票价格在最近三日内至少存在一次盘尾上行。

rank(delta(volume, 3))：当日成交量与3个交易日前成交量之差，该结果>0代表当天成交量相对于3天前上涨，反之代表成交量下跌。

rank(ts_max((vwap - close), 3)) + rank(ts_min((vwap - close), 3))) * rank(delta(volume, 3))：将以上3部分逻辑合起来看，一只股票3日内成交量上涨，且近3日内收盘价均低于平均成交价（即盘尾下行），则相应的因子值较大；如果成交量上涨，且近3日收盘价均高于成交价（盘尾上行），则相应的因子值较小。

该因子的产生可以归纳为：主观臆想，其逻辑似乎是在捕捉庄家的某种控盘行为，将3日内‘量升价跌’现象等同于庄家低价吸筹，然后顺势做多该股票。这一类试图揣摩庄家心理的跟盘因子表现应该较差，因为就算逻辑是正确的，那也总是会慢人一步。