Alpha026

(-1*ts_max(correlation(ts_rank(volume,5),ts_rank(high, 5), 5), 3))

因子函数说明： 1、correlation（a, b,d） 含义：计算过去d天a和b的相关性。

2、ts_rank(x,d) 含义:过去d日x的时间序列排序。 例如：输入值向量x为股票收盘价向量，d=10，那么将对过去10日的股票收盘价进行排序。

3、ts_max(x, d) 含义：计算d天内X的最大值 例如：ts_max(close, 100)，指计算100天内close(收盘价)的最大值。

公用变量说明： high：最高价 volume:成交量

公式解析： 如果5天内的交易量与最高价呈现正相关关系，那么该相关关系正相关程度越高，越不投资。负相关程度越高，越可以投资，本质上还是价量背离的逻辑。

标签：量价理论（老套路，ts_max{x,3}用于增加鲁棒性）