Alpha015

(-1 * sum(rank(correlation(rank(high), rank(volume), 3)), 3))

因子函数说明： 1、rank（x） 含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。

2、corelation(x, y, d) 含义：计算时间序列x和y过去d天的相关系数。 例如：x和y分别对应两只股票的close(收盘价)序列，如果最近10天这两只股票的收盘价完全同步涨跌，那么他们对应的相关系数corelation(x,y,10)=1。

3、sum(x, d) 含义:计算时间序列x中近d天的累加值。 例如：x表示一只股票每日的最高成交价序列，那么sum(x, 3)代表计算该只股票近3天最高成交价的加总值。

公用变量说明： high：日内最高价 volume：成交量

公式解析： rank(correlation(rank(high), rank(volume), 3)：分别对最高价成交价和成交量进行计算排序分位值，然后计算二者近3天的相关系数并取排名分位值，本质上就是分析近3天最高价和成交量的相关性。 -1 * sum(rank(correlation(rank(high), rank(volume), 3)), 3)：最后对近3日内的相关系数分位值进行累加并取负号。

该因子的逻辑是：做多近3日内成交量与最高价呈现反向变化的股票，本质上也是‘价量背离’指标，只是将close（收盘价）换成了high（最高价），日内的最高价可能更能代表当日交易情绪的高峰吧。