Alpha014

((-1 * rank(delta(returns, 3))) * correlation(open, volume, 10))

因子函数说明： 1、rank（x） 含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。

2、corelation(x, y, d) 含义：计算时间序列x和y过去d天的相关系数。 例如：x和y分别对应两只股票的close(收盘价)序列，如果最近10天这两只股票的收盘价完全同步涨跌，那么他们对应的相关系数corelation(x,y,10)=1。

3、delta(x,d) 含义：当天x的值减去过去第d天x的值。 例如：计算股票i最新收盘价减去20天前的收盘价:delta(xi, 20)，其中xi是股票i的收盘价时间序列。

公用变量说明： open：开盘价 volume：成交量 returns：日涨跌幅（收益率）

公式解析： -1*correlation(open, volume, 10)：计算近10个交易日开盘价和成交量的相关系数，如果价量背离则符号为正数，如果价量同步则符号为负。 rank(delta(returns, 3)) ：加上过去3日收益率的涨跌值的排名，取排名值的意义在于保证该项符号永远为正。

该因子的逻辑是：做多最近10日'价量背离'同时近3日收益率扩大的股票。