Alpha003

(-1 * correlation(rank(open), rank(volume), 10))

因子函数说明： 1、correlation(x,y,d) 含义：x,y两个随机变量过去d天的相关系数，取值范围[-1,1]。

2、rank(x) 含义：x元素的分位排名，取值范围为[0,1]。 例如： 输入五只股票的收盘价[2,7,8,5,10]，返回的是各股票收盘价排名的分位值[0.2, 0.7, 0.8, 0.5, 1]

公用变量说明： volume：成交量 open：开盘价

公式解析： rank(open) rank(volume)：对股票开盘价和成交量进行排序。 -1 * correlation(rank(open), rank(volume), 10)：对以上两个指标的排序结果计算近10日的相关系数，所以该因子评估的是短期开盘价与成交量的相关性高低，最后加上负号则将相关性进行了颠倒处理，为的是构建投资组合时买入开盘价和成交量相关性低的股票，内在逻辑是做多开盘价与成交量产生背离的股票。