研报导览
常用
技术因子
基金
基本面
可转债
行业
- 分析师行业景气指数构建与应用
- 行业配置模型的顶端优化
- 行业配置策略：中观景气视角(2)
- 多宏观周期下的行业轮动因子检验
- 行业ETF配置的解决方案
- CANSLIM行业轮动策略
- 基于行业景气度和机构持仓倾向的行业轮动策略
- 如何更有效地刻画行业拥挤度
跟随
- 北向资金交易能力一定强吗
- 基于强选股绩优基金持仓的中证1000增强策略
- 捕捉个人投资者中的“聪明钱”
- 机构行为alpha的细分结构：龙虎榜、机构调研、大宗交易
- 识别假外资：内地营业部与北上经纪商的共振
微观
- 国联证券-基于Level2数据：股票多因子系列1_机构主动资金流
- 东方证券-因子选股系列研究之三：投机、交易行为与股票收益（上）
- 东方证券-因子选股系列研究之四：基于交易热度的指数增强
- 东方证券-因子选股系列研究之七：投机、交易行为与股票收益（下）
- 东方证券-因子选股系列研究之二十四：细分行业建模之银行内因子研究
- 东方证券-因子选股系列研究之四十一：公司研发费用因子探究
- 东方证券-因子选股系列之四十九：日内交易特征稳定性与股票收益
- 东方证券-因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结
- 东方证券-因子选股系列之六十一：基于机构持仓的因子情景分析
- 东方证券-因子选股系列之（六十四）：从北上资金中提取的系列alpha因子
- 东方证券-因子选股系列研究之七十一：涨停板事件对股票价格行为的影响
- 东方证券-因子选股系列之七十六：基于委托订单数据的alpha因子
- 东方证券-因子选股系列研究之七十八：存在于全市场范围内的稳健动量效应
- 东方证券-因子选股系列之七十九：基于大单的alpha因子构建
- 东方证券-因子选股系列之八十二：超大单冲击对大单因子的影响
- 【天风证券】市场微观结构探析系列之二：订单簿上的alpha
- 【开源证券】交易行为因子
- 【开源证券】聪明钱因子模型
- 【开源证券】A股行业动量的精细结构
- 【开源证券】APM因子模型的进阶版
- 【开源证券】交易者行为与市值风格
- 【开源证券】振幅因子的隐藏结构
- 【开源证券】结合行业轮动的沪深300指数增强测试
- 【开源证券】主动买卖因子的正确用法
- 【开源证券】因子切割论
- 【开源证券】A股分层效应的普适规律与底层逻辑
- 【开源证券】大单与小单资金流的alpha能力
- 【开源证券】理想反转因子的4年总结：依旧理想
- 【开源证券】资金流动力学与散户羊群效应
- 【开源证券】高频因子：分钟单笔金额序列中的主力行为刻画
- 【开源证券】大小单重定标与资金流因子改进
- 【开源证券】日内极端收益前后的反转特性与因子构建
- 【开源证券】大小单资金流alpha探究2.0
- 【海通】大单的精细化处理与大单因子重构
- 【海通】限价订单簿（LOB）的还原和应用
- 【海通】预期调整类因子的收益特征
- 【海通】上市公司薪酬那点事
- 分析师一致预期相关因子
- 【海通】分位数回归在多因子选股中的应用
- 【海通】历史财务信息对股票收益的预测能力
- 【海通】底层因子降维方法对比
- 【海通】分析师覆盖度与股票预期收益
- 【海通】基于逐笔成交数据的高频因子梳理
- 【海通】净利润相关指标的进一步改进
- 【海通】高频与日度量价数据混合的深度学习因子
- 【海通】买卖单主动成交中的隐藏信息
- 【海通】选股因子的季节效应及其成因
- 【海通】短周期高频因子与组合调仓收益增强
- 【海通】高频因子的现实与幻想
- 【海通】剔除高频因子空头组合后的中证500指数增强策略
- 【海通】基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响
- 【海通】寻找逐笔交易中的有效信息
- 【海通】基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用
- 【海通】Level2行情选股因子初探
- 【海通】高频因子之股票收益分布特征
- 【海通】“博彩型”股票的预期收益
- 【海通】价格形态选股因子
- 【海通】基于机构持股信息的Portable
- 【海通】捕捉投资者的交易意愿
- 订单簿透明度与投资者订单提交策略
- 订单簿上的alpha
- 高频订单失衡及价差因子
- 基于机器学习的订单簿高频交易策略
- 民生证券：订单簿驱动策略与交易细节
- 订单簿的温度系列研究（一）
- 订单簿的温度系列研究（二）：逐笔成交中的帕累托因子
- 基于上海证券交易所Level-2行情数据的实证研究