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方法模型

中性化

来源

知乎分享

示例.py

回归法本质就是去均值取残差。

行业中性化后的值是原始因子相对本行业因子均值的距离(行业需要哑变量化)

市值中性化后的值是原始因子相对该市值下所有因子的均值的距离。

回归法---->组内减均值;分组标准化 ---->组内减均值处以标准差

ols 中性化